개별 종목에 적용한 모멘텀 전략

/**

  Momentum Strategy.

**/

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var stock_num = 30;       // 주식 종목 수

var stock_weight = 0.98;  // 주식 비중 (거래비용 고려 현금 2% 확보)

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var account_best_momentum;

var account_second_momentum;

var account_third_momentum;

var account_fourth_momentum;

var account_least_momentum;

var stock_baskets = new Array(5);

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// 시뮬레이션 시작일에 바로 포트폴리오 신규 구성을 하기 위해 사용될 상태 변수

var isFirst = true;       

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// 1) 시뮬레이션 초기화 함수 - 전략이 실행될 때 초기화를 위해 최초 한번 자동으로 실행

function initialize() {

    // The following 3 lines were added to make the algorithm to be less frequent in buy & sell.

    // 시가매수-IQLive 에서 기대되는 동작

    IQEnvironment.simulationMethod = SimulationMethod.normal;

    // 주식 세금 1.3% (슬리피지 1%포함), 증권거래세. 기본값은 0.003

    IQEnvironment.stockTax = 0.013;

    // 주식 거래 수수료. 기본값은 0.0015

    IQEnvironment.stockCommission = 0.0015;

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    account_best_momentum = IQAccount.getDefaultAccount();

    account_best_momentum.accountName = "The best 20% momentum";

    stock_baskets[0] = new Basket(

        account_best_momentum, stock_num, IQEnvironment.aum * stock_weight);

    stock_baskets[0].setPortfolioBuilder(bestMomentumPortfolioBuilder);

    account_second_momentum = IQAccount.addAccount(

        '0000-0000-02', 'The second best 20% momentum', IQEnvironment.aum);

    stock_baskets[1] = new Basket(

        account_second_momentum, stock_num, IQEnvironment.aum * stock_weight);

    stock_baskets[1].setPortfolioBuilder(secondMomentumPortfolioBuilder);

    account_third_momentum = IQAccount.addAccount(

        '0000-0000-03', 'The third best 20% momentum', IQEnvironment.aum);

    stock_baskets[2] = new Basket(

        account_third_momentum, stock_num, IQEnvironment.aum * stock_weight);

    stock_baskets[2].setPortfolioBuilder(thirdMomentumPortfolioBuilder);

    account_fourth_momentum = IQAccount.addAccount(

        '0000-0000-04', 'The fourth best 20% momentum', IQEnvironment.aum);

    stock_baskets[3] = new Basket(

        account_fourth_momentum, stock_num, IQEnvironment.aum * stock_weight);

    stoc

...

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