Systrader79님의 블로그에 기술된 단타 전략 중 하나인 16번 전략 "변동성 돌파를 이용한 단기 스윙(단타) 전략"을 최대한 비슷하게 구현하려고 노력해 보았습니다. 여기서 "노력해 보았다"는 의미는, 일봉 외의 정보를 이용하는 전략이기 때문에 근본적으로 인텔리퀀트에서는 구현이 불가능함을 의미합니다.
실제 구현에서는, 이틀 전의 고가, 저가를 이용해서 range를 구하고, 하루 전의 시초가와 고가 정보를 이용해서 구매 여부를 결정한 후, 구매하기로한 주식을 그 다음날, 즉, 오늘 매수한 후, 하루 보유 후 매도하는 형태로 구현했습니다. 블로그에 기술된 내용은 당일 장중 정보를 이용해서 목표치를 넘는 순간 시장가 구매를 하고, 그 다음날 시초가에 매도하는 전략으로, 이 구현과는 다소 차이가 있습니다.
이렇게 구현했을때 성능은 아주 실망스럽니다. 수수료와 세금을 0으로 셋팅하고 돌리면 코스피, 코스닥 지수와 비슷한 수준의 퍼포먼스를 보여줍니다. 거래가 극도로 잦은 기법이기 때문에 수수료와 세금을 실질적으로 셋팅하고 돌리게 되면 모든 비용이 그쪽으로 빨려들어가서 거의 -100%에 수렴하는 모습을 보여줍니다.
장중에서의 움직임을 이용할 수 있는 형태로 인텔리퀀트가 발전했으면 좋겠네요. 그럼 다양한 단타 전략을 유연하게 구현해 볼 수 있겠네요.
