자동매매시 주문 가능 금액 부족할 때 오류처리 질문

일단, 백테스트 때 위의 예처럼 오류가 뜨는 경우는 포트폴리오 비중 할당의 합이 1이 넘거나, 정확히 1로 맞추었더라도 수수료, 세금, 그리고 전일 종가로 계산한 수량이 다음 날 실제 매매시 (시가 또는 평균가) 가격이 달라지기 때문에 부족해지는 경우가 있습니다.

인텔리퀀트에서 NH투자증권으로 포트폴리오를 넘길 때 종목들의 목록과 각 종목의 수량이 아닌 비중 정보를 함께 넘기는데, 전체 비중의 합이 1보다 크면 오류를 내고 주문처리를 안 해 주는 것으로 알고 있습니다.

따라서, 비중이 1이 넘지 않게 했다면, 일단 주문은 실행될 것입니다. 다만, 백테스트와 달리 비중 정보대로 매매를 하기 때문에 매매를 하는 장중 가격 변화에 따라 수량이 결정되어 백테스트의 결과와는 다른 수량으로 매매를 마칠 가능성이 있습니다. 
이렇게 종목별로 해당 장중 가격에 따라 수량이 달라질 수 있는 가능성은 꼭 위의 예시처럼 백테스트 때 수량 부족하다고 나올 때 뿐 아니라, 정상적인 경우에도 전일 종가에 비해 가격이 변동이 크면 종종 발생 가능하니 참고하시기 바랍니다.

|  인텔리퀀트 |  2021.08.30 13:12

네 알겠습니다. 상세한 답변 감사드립니다 

|  소포클레스 |  2021.08.30 20:24