안녕하세요
푸른주전자입니다.
저번 글에서 국내 가치투자의 지표로
연구개발비를 이용한 PRR 지표와 PER 지표의 결과를 비교해 보았습니다. (저번글 가는길)
이번에는 똑같은 스크립트에서
단위가 원에서 달러로 바뀌니 시가총액 기준이나 거래대금 기준을 달러로 맞게 변경하고,
미국에서는 미적용 속성인 manage 를 주석 처리하고 전략을 돌려보겠습니다.
우선
테스트 기간은 2016-01-01 ~ 2021-07-09
시총은 500백만 달러 이상
거래대금 백만 달러 이상
나스닥 20종목
결과를 보시면 국내와 같이 PRR 지표가 PER 지표보다는 월등하지만,
나스닥 지수 자체를 오버하기에는 조금 부족해 보이기도 합니다.
시총, 거래대금 조건을 조금 완화하거나 다른 지표들과 조합하면 더 좋아지지 않을까 생각합니다. ^^
감사합니다.
