앞서 아이콘 프론티어의 전략에 대한 특징과 성과를 소개해 드렸는데요.
이번에는 NH투자증권 NAMUH 앱 알고리즘 마켓에 함께 올라가 있는 아이콘(iQon) 리베로 전략에 대해서도 소개합니다.
전략의 특징은 아래와 같습니다.
- 유니버스, 필터링 조건, 팩터 지표 등은 아이콘 프론티어와 크게 다르지 않습니다. (Momentum 지표와 Growth 지표에서만 살짝 변화가 있습니다.)
- 주식 75%, 인버스ETF 최대 25% 비중으로 혼합하고, 인버스ETF의 비중은 코스피 지수의 추세에 따라 5% ~ 25% 사이에서 동적으로 조정합니다.
- 리밸런싱 주기: 1개월
아래 성과를 보시면, MDD는 대폭 줄이면서도 수익률은 아이콘 프론티어와 비슷하게 나왔습니다. 주식 비중이 적은데도 성과가 좋은 데는 리밸런싱 주기가 1주 <> 1개월 이라는 차이에서 수수료/세금이 차이가 난 것도 있는 것 같습니다.
작년 3월과 같은 상황에서도 MDD를 20% 초반대로 막을 수 있으면, 투자하는데 큰 안심이 될 수 있는 전략일 듯 합니다.^^
*현재 NAMUH 앱에서 보여지는 아이콘 리베로의 성과는 12월 말 ~ 1월말 사이의 유무상증자 등 이벤트에 대한 영향이 수익률 계산에 반영이 안 되는 NH투자증권 내부 성과측정 시스템의 한계로 인텔리퀀트 스튜디오에서의 백테스트 성과보다 적게 나오고 있으니 참고하시기 바랍니다.
