재무제표 연구개발비를 이용한 단순 테스트

| 푸른주전자 | 2021.03.08 16:33 | 조회수 709 | 추천 5

안녕하세요

인텔리퀀트 푸른주전자입니다.

이번에 저희 인텔리퀀트에서 재무제표 관련하여 3개의 데이터가 추가 되었습니다.

- getFundamentalGrossProfit() : 매출총이익(매출원가가 없는 종목은 0값)

- getFundamentalRnDExpense() : 연구개발비

- getFundamentalEBT() : 법인세전당기순이익

단위는 다른 재무제표와 같이 천원 단위입니다.

"미래를 위해서 연구개발을 많이 하는 기업이 앞으로의 수익도 좋지 않을까?"라는 개념에서 출발하여

단순하게 연구개발비를 가지고 한번 테스트해 보겠습니다.(저 PRR전략)

테스트 기준은

2015-01-02 ~ 2021-03-08

우선주, ETF, 관리종목 제외

시총 2000억원 이상

20일 평균 거래대금 10억 이상

당기순이익이 적자인 종목 제외

성과지표에서 알 수 있듯이

수익률, MDD, 샤프지수 모두 단순 저PER 전략 보다는 저PRR 전략이 월등함을 알 수 있습니다.

이 샘플을 이용하셔서 시총, 거래대금을 조정해서 또 어떤 결과가 나오는지 테스트 해보셔도 좋을 것 같습니다.

감사합니다.

감사합니다. 블록코딩스크립트에 해당 항목들은 안 들어가나요?

| LimSung Hyun | 2021.03.08 22:18

안녕하세요 LimSung Hyun님
블록 알고리즘에는 추후에 적용이 될 것 같습니다.

| 푸른주전자 | 2021.03.09 10:57

좋은정보 감사합니다.

| 잃지않기 | 2021.03.09 21:14

좋은 정보네요. 블록에도 적용되는 날을 기다리겠습니다.

| 소센세 | 2021.03.09 22:34

오 흥미로운 결과입니다 ^^ 추가 감사합니다

| 대풍 | 2021.03.10 23:03

지금 보니 175라인
stock_port1.setBudget(totalEquity1);  를
stock_port1.setBudget(totalEquity1 * stock_weight);  로
수정해야 됩니다. ^^

| 푸른주전자 | 2021.07.16 13:50

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