https://www.youtube.com/watch?v=-ECyRqQkHFA
요 영상을 검증해봤습니다.
기본 전략은 11-4에만 종목을 보유하되 PER, PBR, PCR, PSR, PCFR, POR, EV/EBITDA를 각각 여러 필터를 넣어서 테스트 해보고, 모든 팩터를 합쳐서 봅니다.
영상에 비해 제가 한 테스트는
- 2006년부터 vs 2000년부터
- PCFR은 Free Cash Flow를 구할 수 없어서 포기
- MDD는 지난 게시글에서 여러분들이 알려주셨듯이 월말집계 vs 일간집계로 차이 발생
- 반기 리밸런싱 vs 분기 리밸런싱
- 신 강환국 슈퍼가치전략도 분기 리밸런싱 버전을 따로 뽑아봄
위와 같이 약간 차이가 있습니다
최근에 가치 팩터들이 효과가 사라졌는지 궁금해 하는 분들이 있어서 연간 수익률도 아래 첨부합니다.