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인텔리퀀트의 데이터와 필터링에 관한 이야기

등엔트로피 2017.05.29 15:42 조회수  729 추천 0

안녕하세요. 등엔트로피입니다.

오늘은 인텔리퀀트의 데이터 정합성에 관한 내용입니다.


여기 저기서 저희의 자랑중에 하나는 데이터라고 이야기 하였습니다.

정확하게는 재무데이터와 시장데이터죠.

정략 분석이라는 것의 본질은 데이터 위에서 전략을 고민하고 시뮬레이션하고 다시 전략을 고민하는 것이죠.

그래서 정확한 데이터는 저희에게는 시작이자 끝입니다.


그런데 얼마전에 Prohit님이 시뮬레이션이 이상하다는 제보를 주셨습니다.

https://intelliquant.co.kr/article/71


내부적으로 확인한 결과 '에스와이코퍼레이션' 이 폭주하면서 그래프가 이상하게 보였구요.


그래서 저희 데이터를 전반적으로 다시 점검하였습니다.

데이터는 저희 자존심이라서요.


해명하자면 해당 종목이 실제로 '이상하게' 거래되었습니다.

그 근거는 아래처럼 3가지입니다.


1. KRX(한국거래소) 데이터 비교

KRX(한국거래소) 데이터를 참고해 보면 아래와 같습니다.



2. 증시 데이터 전문업체 비교

저희가 참조하고 있는 증시 데이터 제공업체인 D사와 W사에서도 역시 같은 데이터를 제공하고 있습니다.


3. 당시 공시 및 기사 참고

매일 경제신문에 아래와 같은 기사가 실렸습니다.

[Hot-Line] `폭탄 돌리기` 에스와이코퍼레이션…811만% 급등 2013-09-11 11:39:29 

http://vip.mk.co.kr/news/2013/836043.html


그래서 저희는 에스와이코퍼레이션의 2013년 9월의 경우 데이터에 문제가 없다는 결론을 내렸습니다.



그러나 이런 경우 문제가 되지 않도록 전략을 작성할 수 있는 가이드를 드리는 것까지가 저희의 역할이라고 생각하기 때문입니다.


다음과 같은 방법으로 처리할 수 있습니다.

1. 관리 혹은 거래정지로 편입된 경우 청산한다.

2. 가격이 지나치게 낮은 종목은 거래대금을 엄격하게 적용한다.

3. 에스와이코퍼레이션을 명시적으로 제거한다.


아마 대부분의 경우에는 위와 같은 경우가 문제가 되지 않을 것이라고 생각합니다.

그러나 문제가 실제로 발생한다면 어떤 방법으로 우회 할 수 있을지는 전략에 따라 선택이 달라지는게 올바른 대응 방법입니다.

이 게시판에 문의 주시면 같이 고민해 드릴 수 있습니다.



결론적으로 말씀드리면

저희는 데이터의 품질을 높게 유지하기 위해 많은 노력을 하고 있습니다.

그러나 실제 시장이 이상한 경우도 있고, KRX의 데이터가 정확하지 않은 경우도 존재합니다.

그런경우는 저희에게 문의주시면 해결할 방법을 같이 찾아보도록 하겠습니다.

문제가 있다고 판단되면 언제든 글을 올려주시기 바랍니다.



댓글 4
상세한 피드백 감사드립니다.
개인적인 의견으로는 1번의 방식이 제일 적절해보입니다.

그리고 추가질문으로 PCR데이터가 2003년 6월부터 나오던데 (이제 알았습니다)
때문에 2001년이 포함된 시뮬레이션에서는 작동이 제대로 안됐을거라 보고있습니다.
universe(IQStock) 라는 객체를 sortedByPcr 이라고 다시 정렬시켰을때
모든 종목의 PCR 값이 0이어서 정렬이 되지 않고 universe의 순서 그대로 유지될테니까
기존 universe가 가졌던 indexOf 를 그대로 가져온다고 보면 될까요?
그렇다면 최초에 유니버스를 만들때 IQStock.filter() 로 만든
종목 리스트는 어떤 순서대로 정렬되어 있나요?
시총순? 가나다 순?
Prophit 2017.05.29 17:27
수고하십니다.
불록 알고리즘 예제는 좀 더 없나요?
가령 구체적인 사용법이라던지..
감사합니다.
쭌쓰 2017.05.31 17:53
@Prophit
답변이 너무 늦어 죄송합니다. 이제 봤네요. ^^;
말씀하신대로 숫자가 같아서 정렬이 되지 않은것으로 생각됩니다.
IQStock.filter()로 만든 종목 리스트는 특정한 기준으로 미리 정렬하지는 않습니다.
정렬이 필요하다면 직접 정렬하셔야 합니다.
등엔트로피 2017.06.02 10:40
@쭌스
블럭알고리즘 예제는 현재로서는 우선순위가 낮은 상태입니다.
어려운걸 쉽게 만들수 있게 하다보니 메뉴얼과 예제를 이용자 눈높이에 맞추기가 쉽지 않네요.

궁금한점을 질문하시면 바로 답변 드릴수 있도록 하겠습니다.
등엔트로피 2017.06.02 10:43
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