기본적인 소형주 모멘텀 전략

• 월간 리밸런싱
• 시총 하위 20% x 12개월 모멘텀이 있는 유니버스에 대해
• 평균 모멘텀 스코어 순으로 정렬
• 최대 20주, 주당 500만원까지

그냥 평범한 전략인데 연간 수익률이 궁금해서 돌려봤습니다.

• [2000] 소형추세: 170.5%
• [2001] 소형추세: 105.6%
• [2002] 소형추세: -27.5%
• [2003] 소형추세: 19.3%
• [2004] 소형추세: 63.7%
• [2005] 소형추세: 247.6%
• [2006] 소형추세: 28.3%
• [2007] 소형추세: 24.1%
• [2008] 소형추세: -2.4%
• [2009] 소형추세: 18.8%
• [2010] 소형추세: 10.1%
• [2011] 소형추세: 8%
• [2012] 소형추세: 13.4%
• [2013] 소형추세: 8%
• [2014] 소형추세: 2%
• [2015] 소형추세: 26%
• [2016] 소형추세: 7.9%
• [2017] 소형추세: -1.6%
• [2018] 소형추세: 0.8%
• [2019] 소형추세: 2.8%