PSR의 창시자 켄 피셔는 PSR이 낮은 종목에 투자하라고 했습니다.
모 사이트에서 켄 피셔의 종목 선정 기준에 맞춰서 종목을 추천해주더군요. 그 기준을 약간 변형해서 백테스트를 해보았습니다.
1. PSR 1배 미만
2. 부채비율 < 150%
3. 유동비율 > 150%
4. 영업현금흐름 흑자 (원래 잉여현금흐름인데 이건 어떻게 계산해야할지 몰라서...영업현금흐름으로 하였습니다.)
5. 3년 평균 순이익률 > 5%
6. 5년 평균 자본성장률 > 10%
7. PSR 낮은 순으로 15개 종목 선정, 연 4회 리밸런싱(4,6,9,12월)
전체 종목을 대상으로 한 백테스트 결과는 연평균 수익률이 31.38%인데요. 조건을 조금 변경해서 소형주(시가총액 하위 80%)만 대상으로 하는 경우 수익률은 좀 더 상승하는 경향을 보였습니다.
투자 왕초보인데다가 블록알고리즘 만지는 것도 처음이라 다른 분들 알고리즘을 많이 참고했습니다.
혹시 알고리즘 중에 수정해야 할 사항이 있다면 조언 부탁드립니다.
