(블록) 종목별 비중 조정_Sample

안녕하세요. koa55입니다.

블록알고리즘에서 종목별로 비중을 다르게 설정하는 방법을 생각해보았습니다.

portfolio1에서 원하는 전략을 설정하신 후 'builder_portfolio1'이라는 함수를 생성하여 호출하면 구성 종목리스트를 만들 수 있습니다.

원하는 종목 수 만큼 추가로 portfolio를 생성하신 후 종목 리스트에서 하나씩 넣어주시면 종목별 비중을 다르게 설정할 수 있습니다.

비중 산출 방법으로는 샘플로 변동성을 이용한 것과 모멘텀을 이용한 것 두가지를 만들어 보았습니다.

혹시 비중 산출 방법에 대해 좋은 의견이 있으시다면 가르쳐주시면 감사하겠습니다.

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20.05.23

코드수정

-유니버스가 지정된 종목 수보다 작을때 오류 발생

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20.07.16

코드수정

-유니버스 종목 수가 0일때 오류 발생