인텔리퀀트에서 블록 알고리즘 환경을 개선 시켜주셔서 감사합니다.
이번 업데이트를 통해 "시가총액 하위 20%의 조건"을 블록 알고리즘 환경에서 테스트 할 수 있게 되었습니다.
그래서, "시가총액 1000억 이하" 조건으로 테스트 해 본 “소형주 + PBR 전략"을 "시가총액 하위 20%"로 변경하여 테스트해 보았습니다.
소형주 + 저 PBR 전략_(KOSPI & KOSDAQ)_시가총액 하위 20%
| 기대 CAGR(Compound Annual Growth Rate), 연복리수익률 -> 20% 이상 |
| 소형주 (시가총액 하위 20% 주식)만 매수 -> 시가총액 상위 80% 이하 |
| PBR이 가장 낮은 주식 20 ~ 30개 매수 -> PBR이 가장 낮은 주식 25개 매수 |
| PBR < 0.2 주식은 제외 -> PBR > 0.2 주식으로 필터링 |
| 연 1회 리밸런싱 (매년 7월 1일), 2002년 7월 1일 ~ 2016년 6월 30일 |
테스트한 결과는 아래와 같습니다.
연평균수익률 25.24%입니다.
"시가총액 1000억 이하" 조건으로 제한하여 테스트 하였을 때, 연평균수익률이 21.44%였습니다.
두 조건의 결과값이 서로 차이가 많이 나서 테스트 결과를 비교하여 보았습니다.
( "시가총액 하위 20%" 조건 vs "시가총액 1000억원 이하" 조건, 2002년 7월 첫진입)
첫 진입 때부터 포트폴리오 구성 종목에서 큰 차이가 있음을 알 수 있습니다.
이후에도, 매년 리밸런싱 때마다 편입 종목에서 계속하여 큰 차이를 보이고 있습니다.
이렇게 종목이 다르게 편입이 되어서 수익률의 차이가 발생하는 것으로 보입니다.
마지막으로, 블록 알고리즘 환경에서 거래비용내용 또한 확인 할 수 있는데,
"소형주 + PBR 전략"을 2002년 부터 2016년 까지 거래를 하였을 때 비용은,
입니다.
위와 같이 연 평균 약 0.22% 정도의 거래비용이 발생하게 됩니다.
이번 블록알고리즘 환경의 개선으로, 전략을 좀 더 짜임새 있게 구성할 수 있게 되어서 더없이 기쁩니다.
또한, 거래비용도 확인 할 수 있어서 좋았습니다.
앞으로도, 블록알고리즘 유저들의 의견을 적극 반영해 주셔서 계속해서 블록 알고리즘 환경을 개선시켜 주시기를 인텔리퀀트 관계자 여러분께 부탁드립니다.
인텔리퀀트 관계자 여러분의 노고에 감사드리고, 새해에 좋은 일만 가득하기를 기원하겠습니다.
즐거운 명절 보내시기 바랍니다. 감사합니다.
