PER+모멘텀 전략입니다.

정성어린 답변 감사드립니다 :)

공부가 부족해서 질문 투성이네요.
추가 질문을 드려보자면 원래 질문의 의도는 
모멘텀을 구해서 0 이하인 종목을 제외하고 basket에 담으려 합니다.

근데 모멘텀 0 이상인 종목만 담았더니
MAX_SIZE의 영향이 남아서 종목당 매수액에 문제가 되더라고요
(ex. 투자금 1000만원 //  모멘텀 필터된 종목은 10종목일경우 = 종목당 100만원씩 매수 의도;
그러나 MAX_SIZE = 20 이라 종목당 50만원씩만 매수됨)

그래서 MAX_SIZE를 수정하려고 stockfilter 에 
    모멘텀 0인 종목을 제외시켜 momentumPort 로 지정하고 다음과 같이 추가했습니다.

    var momentumPort = modelPortfolio.filter(function(stock) { ~~~ 위의 내용들~
    } );
    MAX_SIZE = (momentumPort == null) ? 0 : momentumPort.length;
    return momentumPort;

이렇게 했는데 MAX_SIZE는 그대로더라고요.
그래서 onDayClose 쪽으로
var account = IQAccount.getDefaultAccount();
basket = new Basket(account, MAX_SIZE, IQEnvironment.aum * STOCK_WEIGHT);
basket.setPortfolioBuilder(portfolioBuilder);

이 항목들을 옮겨놨는데 또 에러 ㅠㅠ
어떻게 해야할까요?

|  Prophit |  2017.04.21 19:12

중요한건 onInitialize()에서 아래줄입니다.
basket = new Basket(account, MAX_SIZE, IQEnvironment.aum * STOCK_WEIGHT);
이렇게 basket이 생성될때 종목의 수가 결정됩니다.
일단 결정되면 MAX_SIZE 변수를 바꾼다고 종목의 수가 바뀌지는 않습니다.
수정을 원하신다면 위 샘플의 10번째 줄을 직접 수정하시면 됩니다.

그리고 onDayClose에서 new Basket을 하시면 원하는대로 동작하지 않을 가능성이 큽니다.

|  등엔트로피 |  2017.04.25 17:07

그렇네요. new Basket을 하니까 cash를 자꾸 버리는 현상이 발생되네요.

|  Prophit |  2017.04.27 00:53