일반적인 퀀트 전략을 기준으로
20종목을 선정하여
각 종목의 모멘텀이 0보다 크면 투자하고,
0보다 작으면 현금에 투자하여
주식의 비중을 조절.
주식을 투자하면서
2008년 금융위기의 대 폭락장을 포함하여도 MDD가 35.03%.
월 평균 1.54%의 수익을 얻을 수 있다.
test 설정
2001-07-15 ~ 2017-04-18
시총 1000억 이상,
거래대금 10억 이상,
매월 리밸런싱.
매매 수수료 포함, 현금 수익 제외.
t-1~t-12 모멘텀
