아래 Prophit 님께서 요청하신 'PBR + PER 랭킹 샘플' 입니다.

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지난 번 게시글 '[메트릭스튜디오 따라하기] 2. 단순한 모델이 시장 평균 수익률을 이길 수 있을까?'의 알고리즘을 베이스로 작성하였습니다.

https://intelliquant.co.kr/article/46

초기 예수금 1000만원

1. KOSPI 종목 대상. ETF 제외

2. 총 계좌평가액 중 90%를 리밸런싱에 사용(10%는 현금보유)

3. (PBR 순위 + PER 순위) 합산 순위 상위 20개 종목으로 매달 리밸런싱