2017년은 소형 퀀트의 침체기였습니다
대형주 날아갈 동안 손가락 빨고 있으면서도 섣불리 전략을 바꾸기 힘들었습니다.
지금 내가 믿고 있는 전략을 대형주로 바꿔보면 어떨까해서 테스트해봤습니다.
[기본전략]
1. PER+PBR 으로 20종목 추출
2. 12M 모멘텀 양수만
3. 양수 종목이 5개 미만시 현금보유
[로테이션 전략설명]
1. 같은 전략으로 대형(시총상위 20%) / 소형(시총 하위 20%) / 전체 유니버스 대상 으로 전략 3개 구성.
2. 수수료없이 순수 수익률 측정
3. 12M 평균 모멘텀으로 상대모멘텀 1등전략 다음달 채택
4. 실제 투자시 슬리피지는 소형&전체 : 1% / 대형 : 0.5% 적용
'비교-' 라고 붙은 그래프끼리 비교하시면 됩니다.
근데 그래프가 로그가 아니어서 안보이네요 ㅠㅠ
다시 한번 백테스트 돌리고 '성과자세히보기'를 이용해서 보시면 될듯합니다
