안녕하세요.
알고리즘 좀 부탁드립니다.
복사+붙여넣기만으로는 한계가 있는 초보인지라 장벽이 좀 있습니다.
제가 구현해보고 싶은 것은,
평균모멘텀을 먼저 적용하여 높은 순대로 정열한 후, 이 중에서 getPER로 낮은 순 20종목을 매월 1일에 거래해보는 것입니다.
(필터는 생존편향 제거, getPER 음수 제거 등)
그리고 이것이 전종목, 시총분위별 차이가 있는지(어떤 분위에서 성과가 좋은지 등)를 해보고 싶습니다.
다른 하나는,
https://intelliquant.co.kr/article/104
해당 글의 모멘텀 코드를 나눠주실 분 안 계신지요?
어떤 글에서 보니, z score > Rank correlation > total return 순이었는데,
푸른주전자님의 글에서는 좀 다르네요.
부탁 좀 드리겠습니다.
