돈키언 시스템

예전에 읽었던 책중 [터틀의 전략]이라는 책에서 나온 전략을

직접 구현해 보았습니다.

-> 종목 필터링

PER 2.5 ~ 10

PBR 0.25 ~ 1

배당수익률 0% 이상

F - SCORE 3점

거래량 10만 이상

소형주(시총 하위 20개)/대형주(시총 상위 20개)로 나누어

12개월 모멘텀 스코어를 구한 뒤 스코어가 높은 쪽을 매수합니다.

(Ex. 소형주 20개 6점, 대형주 20개 8점이면 이번달은 대형주 20개로 포트폴리오 구성)

-> 매매 타이밍

1. 모멘텀 스코어

측정 방법은 잔고가 n일 > n+1일 일경우 +1점, 그외 0점

으로 측정하여, 설정 날짜의 1/2보다 클 경우 플래그는 1이 됩니다.

2. 신고/저가

설정일간 신고가를 달성했을 경우 진입(플래그 1)

이후 설정일간 신저가를 달성했을 경우 청산(플래그 0)

두 조건의 플래그가 둘 다 1이면 진입

두 조건의 플래그가 둘 다  0이면 청산(주식 비율 0%)

두 조건의 플래그 중 하나만 1이면 전일 포지션 유지

(진입이면 계속 포트폴리오 유지/ 청산 상태면 주식비율 0%유지)

결과는 살짝 아쉬운 감이 있습니다만, 표준편차가 꽤 개선된 점은 개인적으로 마음에 드는군요.

로그에 진입/청산 타이밍이 나오게 적어 놨으니, 한번 보시는 것도 좋을듯 합니다.