슈퍼밸류모멘텀 vs 슈퍼스타K 비교

comment.

아까 올린 게시물엔 슈퍼밸류모멘텀의 종목 비중설정에 실수가 있어 다시 올렸습니다(몰빵 설정을 까먹었네요)

할수있다 퀀트투자에 나온

2개의 독자 전략(온새미로님, 크게될놈님)을 백테스트 했습니다

멀티팩터 구성은 슈퍼가치전략 (PER + PBR + PCR + PSR + 소형주)입니다

책에는 없는 제가 추가한 내용으로는 "상장 1년 미만 기업 제외" 입니다. (1년 모멘텀 측정불가)

[전략 간략설명]

1. 슈퍼밸류모멘텀 - 온새미로

멀티팩터로 랭킹을 구하고 랭킹합산 순으로 20종목으로 포트를 구성합니다.(책에선 50종목)

20종목에서 모멘텀 음수인 종목을 제외(여기선 1년)하고 남은 종목에 몰빵 투자합니다.

모멘텀 양수종목이 전체포트의 20%미만시 현금보유합니다(책에선 25%)

2.슈퍼스타K - 크게될놈

1번과 마찬가지로 20종목으로 포트구성.

각 종목의 1년간 평균모멘텀 스코어를 구하고

[종목 스코어 / 전체종목 스코어 합산] x 예산 으로 종목의 투자 비중을 조절합니다.

슈퍼스타K보다 절대모멘텀이 있는 슈퍼밸류모멘텀이 MDD가 확실히 낮네요.

다음 번엔 이 두개의 전략을 합쳐봐야겠습니다.

바스켓을 빌드하는 방식이 아닌 계좌에 직접 주문방식이라

전량 매도 후 재매수 방식으로 테스트 되었습니다.

그래서 슬리피지가 약간 포함되어있다고 (대략 0.7%쯤?) 판단됩니다.

그리고 인텔리퀀트 담당자님들께 질문있습니다.

이렇게 계좌에서 바로 주문하는 경우 매수방식은 기본설정과 동일한가요? (익일 시가 매수)

그리고 코딩 고수님들께 질문있습니다.

빌드포트폴리오는 리밸런싱시 기존포트에 담겨져있어서 비중 조절만 되는 종목이 있을 경우,

예를 들어 [1월 : A종목 100주 -> 2월 : A종목 110주] 의 경우

실제에 가깝도록 10주만 추가할 수 있는 코딩방법이 있을까요?