터틀 트레이딩

안녕하십니까? HayMan입니다.

지난번 이평전략에 이어서, 또 기술적 분석 전략을 하나 줏어왔습니다.

아마 시스템 트레이딩 이야기를 들어보셨던 분들 중에는

터틀 트레이딩에 대해 들어보신 분들도 있으실 것이라 생각합니다.

일단 터틀 트레이딩에 대한 설명은 넘어가고

 이것을 시뮬레이션 한 결과를 보여드릴까 합니다.

일단 필터링은 

늘 제가 올리는 글의 공통분모인

배당수익률 0 이상

PBR 0.3 ~ 1

PER 1 ~ 10

PCR 0 이상

추가로 슬리피지 영향을 최대~~한 없애기위해

거래량은 1만 초과로 설정하였습니다.

(거래량이 없으면 슬리피지 영향이 크기 때문입니다 'ㅅ')

매매 로직은

20일 고점 상향 돌파 매수

10일 저점 하향 돌파 청산

로 축약할수 있겠습니다.

길게 작성하면,

어레이로 주식100% 계좌의 일일 잔고를 기록하고

20Flag는 어레이의 0~19번칸까지

단 한번이라도 어레이의 잔고가 크면 False(0)을 반환합니다.

10Flag는 0~9번칸까지

단 한번이라도 어레이의 잔고보다 현 잔고가 크면 False(0)을 반환합니다.

그리고 플래그의 경우 매수 ->  2 / 매도 -> 3으로 하여

이것 또한 어레이에 지속적으로 기록합니다.

그 이후 경우의 수는 이렇게 나옵니다.(일단 다 적었습니다.)

10일 신저/20일 신고 같은 경우에는, 검색을 해도 딱히 나오는게 없어서(..)

일단 전일 포지션 유지로 설정하였습니다.

(아마도 이론상 불가능한 경우인듯 한데... 고수분들의 답변을 기다립니다!)

어떻게 보면 개별 종목에 적용하는 전략을

일종의 '펀드'에 적용시켰다고도 볼 수 있겠습니다.

아무튼 알고리즘과 성과 지표를 같이 올립니다.

수익률이 조금만 더 좋았으면 좋았을텐데,

그점은 제 실력의 부족(ㅜ)으로 생각해야 할것 같습니다.

추가로 날짜 부분을 바꾸면

지금과 다른 결과가 나오니 궁금하신 분들은

바꿔가며 테스트 해보시는 것을 추천드립니다.