아래 prophit님의 "F-3 Score 백테스트 (수정)" https://intelliquant.co.kr/article/134
전략에서 startDate를 바꿔보았습니다.
startDate=1일 때 2014/8/31~2017/8/31 결과는 아래와 같습니다.
1점
초기투자금액 1000만원
수익률
24.71%
월평균 수익률 0.62%
표준 편차 0.89%
베타 0.81
Sharpe Ratio 0.39
(젠센) 알파 0.08
최대 손실폭 19.35%
2점
초기투자금액 1000만원
수익률 60.72%
월평균 수익률 1.33%
표준 편차 0.72%
베타 0.71
Sharpe Ratio 1.23
(젠센) 알파 0.16
최대 손실폭 14.48%
3점
초기투자금액 1000만원
수익률 32.79%
월평균 수익률 0.79%
표준 편차 0.56%
베타 0.54
Sharpe Ratio 0.86
(젠센) 알파 0.09
최대 손실폭 12.48%
startDate=10으로 바꾸면 아래와 같습니다.
1점
초기투자금액 1000만원
수익률
41.43%
월평균 수익률 0.97%
표준 편차 0.88%
베타 0.80
Sharpe Ratio 0.70
(젠센) 알파 0.12
최대 손실폭 16.40%
2점
초기투자금액 1000만원
수익률 66.61%
월평균 수익률 1.43%
표준 편차 0.72%
베타 0.71
Sharpe Ratio 1.35
(젠센) 알파 0.17
최대 손실폭 14.65%
3점
초기투자금액 1000만원
수익률 33.18%
월평균 수익률 0.80%
표준 편차 0.55%
베타 0.54
Sharpe Ratio 0.89
(젠센) 알파 0.09
최대 손실폭 12.22%
단기간 테스트일 때에는 매월 리밸런싱을 1일에 하느냐, 10일에 하느냐에 따라 차이가 발생하기도 하는군요.
기본 샘플 알고리즘으로 최근 3개월간을 테스트해보면 수익률이 각각
매월 1일 일때 -5.7%,
매월 5일 일 때 -0.68%,
매월 10일 일 때 -2.6%,
매월 15일 일 때 -4.86%입니다.
오동규님의 5star 튜닝 전략으로 최근 3년간을 테스트해보면,
매월 1일 일 때 수익률이 269.92%와
매월 10일 일 때 수익률이 158.79%로 차이가 좀 나네요.
1만% 넘어가는 장기 백테스트 일 때에는 티가 안나겠지만, 단기간 테스트로 종목 발굴 할 때에는 이 영향도 무시 못할 것 같습니다.
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쭌쓰
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2017.09.06 19:42
