두가지를 바꾸었습니다.
1. 한종목 이라도 결과가 있으면 거래를 하게 바꾸었습니다. 기존 로직은 4종목 미만이면 거래하지 않게 되어있습니다.
5스타에 충실한 전략입니다. 한종목으로 거래되는 경우가 있음으로 단기적으로는 리스크가 큽니다.
하지만 장기적으로는 보상을 받습니다. 이것 만해도 기존 수익률의 4배 이상 나옵니다.
수익률이 커지는 이유는 대세 하락장에서는 소수의 잘나가는 종목에 돈이 집중되기 때문입니다.
하락장에서 주가가 계속 떨어지는 종목에는 자금이 투입되지 않습니다. 이런 종목들이 대부분이죠.
2. 시총 하위 20%를 하위 18%로 바꾸었습니다. 즉 소형주 중에서 시가총액이 제일 큰 상위 10%를 제거했습니다.
Filtering을 더 많이 하면 종목이 거의 나오지 않아서 종목별 분산이 되지 않기 때문에 Risk가 커집니다.
MDD가 46%나 되는 High Risk 전략임에도 안타깝게 수익률 백만% 못찍었네요.
이 전략은 리스크가 큼으로 따라 하시면 안됩니다^^. 연구의 목적입니다.
앞으로 세가지를 바꾸려고 합니다.
1.위 로직의 결과 포트폴리오의 종목별 비중을 가치가중으로 적용한다. (내제가치가 클수록 비중을 높임)
2.하락장이라고 판단되면 모든 종목을 매도한다.
3.상승장으로 전환되면 다시 원래의 로직으로 복귀한다.
1번만 적용하면 수익률이 높아질것으로 판단되지만 2,3번을 적용하면 수익률이 나빠질 것으로 에상합니다.
왜냐하면 하락장에서 전종목 매도하면 위에서 제가 말씀드린 "소수의 잘나가나는 종목"에 투자하지 않게 되는 거지요.
즉 대세 하락장에서 헤지를 하는 것이 좋은지 아니면 소수의 종목에 투자를 하는것이 좋은지 비교하는 것이죠.
저는 후자가 나을 것으로 판단됩니다.
두서 없는 글 읽어주셔서 감사합니다.
PS 제가 자바스크립트가 약해서 할 수 있을지 걱정입니다ㅠㅠ
