안녕하세요 인텔리퀀트 푸른주전자입니다.
앞 글에서 아주아주 단순한 모멘텀 전략의 수익률이 너무너무 좋지 않았습니다. 그래서 이런 모멘텀 전략의 수익률 개선을 위한 방법에 대해 알아보겠습니다.
저희 인텔리퀀트가 3월 22일 28째로 보낸 iQ레터(중요한 건 꺾이지 않는 은행)에서 참고할만한 내용이 있었습니다. 바로 "모멘텀 팩터를 개선하는 색다른 방법"에서 소개한 "현저성 이론"입니다.
이제 테스트를 해서 얼마나 수익률이 개선되는지 알아보겠습니다.
현저성 이론의 모멘텀은 단순하게 개별 주식 모멘텀 수익률이 높은 상위 10%를 제외하고 그 이후의 개별 주식 모멘텀 수익률이 좋은 20종목만 선택하는 방법으로 하겠습니다.
테스트 방법은
- 2015-01-01 ~ 2023-11-06
- ETF, 우선주, 관리/정리매매 제외
- 시총 제한 없이 거래대금 1억 이상
- 매월 1일 20종목 리밸런싱
성과를 보시면 한 없이 손실인 수익률이 시장 수익률 만큼 나오게 됩니다. 대단해 ^o^)=b
생각해보면 올해만 하더라도 수익률이 너무너무 높은 종목들이 어떤 참담한 결과를 낳았는지 알 수 있었는데 이를 제거 한다는게 참으로 괜찮은 아이디어인 것 같습니다.
제가 인텔리퀀트 마켓에 심혈을 기우린 여러 전략들을 올렸습니다.
큰 손실 폭 없이 꾸준히 우상향하는 수익률에 장기적으로 투자하고 싶다면 마켓에서 "자자손손 전략"을 찾아보세요 ^^
제가 작성한 모든 글과 공개한 알고리즘은 사용하셔도 되지만
다른 곳에서 사용하실 경우 꼭 원출처와 원작자를 명확하게 밝혀주시기 바랍니다.
