안녕하세요 인텔리퀀트의 푸른 주전자입니다.
자유게시판에 Vision Estate님이 듀얼 모멘텀 전략을 궁금해 하셔서 빠르고 단순하게 만들어 봤습니다.
요청 사항은 아래와 같습니다.
- 조건 - 코스피 지수가 12개월 전과 비교하여 양수일 경우 거래함. (현재 코스피지수 가격과 12개월 전 비교하여 투자 비중 0% 또는 95%)
- 매월 초 - 전월 말의 가격과 12개월 전의 가격을 비교하여 상승률이 높으면 “매수” (개별 종목 전일(월초시점에서 전월말) 가격과 12개월 전 비교 높은 순으로 20종목 선정)
- 다음 달 - 위와 같이 진행하여 상승률이 높은 다른 주식으로 교체 (매월 초 리밸런싱)
참고로 요청 사항이 약간 모호한 부분이 있어 제가 이해하고 구현한 것을 노란색으로 표시하고, 12개월을 252일 기준으로 했습니다.
정확하게 듀얼 모멘텀 전략이 아니라,
코스피 지수로 투자비중 결정은 절대 모멘텀 전략으로 하고, 개별 종목 선택은 상대 모멘텀전략으로 하고 있습니다.
요청 사항외에 특별한 조건은 없습니다.
빠르고 단순하게 만들어서 오류가 있을 수 있습니다. 소스 보시고 오류 있으면 지적해주세요. ^^
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끝으로 저희 인텔리퀀트가 야심차게 "마켓"을 오픈했습니다.
코딩이 어려우신 분들 쉽고 빠르게 퀀트 투자에 접근하실 수 있습니다.
여기 듀얼 모멘텀 개념은 아니지만
지수의 기술적 분석과 개별 종목 절대모멘텀 전략을 혼합한 다양한 전략들이 있습니다.
많은 관심 부탁드려요. ^^
제가 작성한 모든 글과 공개한 알고리즘은 사용하셔도 되지만
다른 곳에서 사용하실 경우 꼭 원출처와 원작자를 명확하게 밝혀주시기 바랍니다.
