sharp ratio는 몇정도 되어야 좋은 전략인가요?

안녕하세요 박영광님

우선, 샤프비율의 뜻은 간단히 "투자기간수익률/변동성(위험)" 이라고 할 수 있습니다.
인텔리퀀트 성과지표에서는 대략 "연평균 수익률/연환산 표준편차"로 생각하시면 됩니다.
그러므로 전략에 따라서 샤프비율의 값이 많이 차이가 날 수 있습니다.
소형주 전략 같은 경우 수익률이 높아서 대체로 높은 샤프비율이 나오고
대형주 전략 같은 경우 낮은 수익률로 샤프비율이 낮게 나옵니다.
위험회피 전략, 자산 배분 전략 또한 좀 낮은 샤프 비율이 나옵니다.

따라서, 샤프비율이 어느 정도의 값이 좋은 전략이다 나쁜 전략이다 말하긴 어렵지만
보통 1.1이상(수익률 > 변동성)이면 괜찮은 전략이라고 저는 생각합니다.

저 같은 경우 소형주 전략으로 샤프비율 1.1 이상 내기는 쉽지만 대형주 전략에서 샤프비율 1.1 이상 나오기가 힘들더군요. ^^

|  푸른주전자 |  2023.03.20 18:10

대형주, 자산배분 샤프비율 1.4 정도면 아주아주아주 좋은 전략이라고 생각되고
소형주 샤프비율 1.4 정도면 좋은 전략 이라고 생각됩니다. ^^

|  푸른주전자 |  2023.03.20 18:21

좋은 말씀 감사합니다! 샤프비율을 더 높게해서 아주아주좋은 전략을 만들도록 노력해볼게요!

|  박영광 |  2023.03.20 19:37