신마법공식 3.0 전략 + DAA(USD) 마켓타이밍 (연 수익률 66% MDD 19%)

안녕하세요? 1조를 기부하는 게 꿈인 사람 , 기수퀀트입니다.

이번 내용은 인텔리퀀트 사이트에서 활동하시는 소포클레스님의 신마법공식 3.0 전략에 DAA U S D 마켓타이밍을 적용하여 백테스트한 내용입니다.

백테스트 환경을 말씀드리겠습니다.

플랫폼은 인텔리퀀트 사이트를 이용하고,

전략은 소포클레스님의 신마법공식 3.0 전략입니다.

기존에 알려진 신마법공식 2.0 전략과의 차이점은 E V  에비타 가 팩터로 추가되었다는 점입니다.

그리고 소형주 필터를 먼저 적용하지 않고, 전체 유니버스에서 팩터 랭킹을 한 후 랭킹 상위 20% 종목을 뽑고, 그 중에서 시가총액이 작은 20개 종목을 뽑는 방식으로 했습니다.

이렇게 한 이유는 신마법공식 3.0 전략의 경우에 소형주 필터를 먼저 적용하는 것 보다 이 방식이 수치가 더 잘 나오기 때문입니다.

백테스트 설정은 한국 시장 , 월간 리밸런싱 , 거래수수료 0.5%, 종목수 20개 입니다.

백테스트 기간은 2008년 5월 부터 2022년 12월까지입니다.

DAA U S D 에 대해서 말씀드리면 DAA 마켓타이밍을 적용하는데, 주식비중이 50% 일때는 미국 달러 50% 보유하고, 주식비중이 0% 일때는 미국 달러 100% 보유하는 방식입니다.

결과를 살펴보겠습니다.

제가 손익비 수치로 생각하는 MDD 대비 C A G R 로 보면 Case B 가 제일 높게 나왔습니다.

C A G R 49.73% , MDD -13.14% , 손익비 3.78 입니다.

C A G R 은 Case A 가 제일 높게 나왔습니다.

C A G R 66.72% , MDD -18.94% , 손익비 3.52 입니다.

저는 MDD 도 낮은 편이면서, C A G R 수치가 높은 Case A 를 선택하겠습니다.

<요약>

이번 내용은 인텔리퀀트 사이트에서 활동하시는 소포클레스님의 신마법공식 3.0 전략에 DAA U S D 마켓타이밍을 적용하여 백테스트한 내용입니다.

백테스트 기간은 2008년 5월 부터 2022년 12월까지이며, C A G R 66% 에 MDD 19% 전략입니다.

좋은 내용을 공유해주신 소포클레스님에게 감사드립니다.

(유튜브 링크)

https://youtu.be/-ktvZnNbcoA

여러분의 성공 투자를 기원합니다.

감사합니다.