백테스트 거래내역의 매수가 매도가 기준 문의

답변 드립니다.

1) 네 "수정주가"로 계산합니다. 그리고, simulationMethod 설정을 어떻게 하느냐에 따라 익일 시초가가 아니라 익일 평균가 또는 당일 종가로 매수/매도가 이루어지게 할 수 있습니다. (디폴트는 익일 시가)

참고로, 수정주가가 소수점까지 나오는 이유는 저희가 자체적으로 수정주가를 관리하기 때문입니다. 그렇지 않은 다른 곳에서는 보통 수정주가 데이터를 원단위에서 절삭된 것을 사용하고 있어서, 아주 오래 전의 수정주가가 매우 싼 경우에는 반올림 등에 의해 상/하한가를 넘는 일 수익률이 발생하는 문제가 생길 수 있습니다. (ex: 하루만에 주가가 2원 -> 3원으로 상승) 

2) 매수, 매도 가격은 수정주가 그대로 기록하고, 거래비용은 따로 계산하여 관리합니다.

|  인텔리퀀트 |  2022.10.28 17:58