PER+PBR, 마법공식 등
매수 후 1년동안 냅두는 연간 리밸런싱이 심심하다면?
월중간중간 수익중인 종목 일부매도 -> 손실중인 종목 추매 하는
종목간 비중 리밸런싱을 하는 테스트를 해봤습니다.
전략 : 기본 PBR+PER 합상 랭킹 상위 20종목
매년 종목 리밸런싱 + 월중 리밸런싱(1회~4회)
** 슬리피지를 조금이나마 반영하기 위해 매도시 세금을 1.3%로 설정했습니다
계좌명 설명.
알고리즘 : Buy & Holding
추가 1회 : 매월 15일 비중 리밸런싱
추가 2회 : 매월 10일, 20일 비중 리밸런싱
추가 3회 : 매월 7일, 14일, 21일 비중 리밸런싱
추가 4회 : 매월 6일, 12일, 18일, 24일 비중 리밸런싱
1개의 성과만 올릴 수 있어서 PBR+GP/A 성과는 못올리는게 아쉽네요.
전략마다 성과는 달라지기 때문에 특정 횟수에 대한 답은 내리기 어렵지만
공통점은 '연간 리밸런싱이라면 모두 종목 리밸런싱을 하는게 낫다'는 테스트 결과가 나왔습니다.
