안녕하세요
인텔리퀀트 푸른주전자입니다.
- PER(Price Earning Ratio),
- PBR(Price Book value Ratio) ,
- PSR(Price Selling Ratio),
- POR(Price Operating income Ratio),
- PCR(Price Cash flow Ratio),
- PRR(Price Research Ratio)
등 value 팩터 중 2021년 어떤 지표가 가장 빛났을까?
테스트 조건은
- 전체 종목중에서 ETF, 우선주 만 제외
- 매월 1일 20종목 리밸런싱합니다.
아래 성과지표에서 확인하면
대체로 작년 한해 value 팩터 자체가 시장보다는 월등한 수익률을 보여 주고 있고
그 중 PER, PCR, PSR 지표가 샤프지수가 2보다 큰 수치를 확인 할 수 있습니다.
2021년 value 팩터중 PER 지표가 수익률 및 샤프지수가 가장 빛 나는 지표였습니다.
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소포클레스
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2022.04.29 17:25
