과거 주가(시장) 데이터를 날짜로 지정해서 조회하는 방법 (개정판)

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이 코드는 인텔리퀀트 스튜디오 사용법을 설명하기 위한 예제입니다.

인텔리퀀트는 이 알고리즘의 수익률을 보장하지 않습니다.

그러나 정량적인 가설 -> 검증(시뮬레이션) -> 실증 과정을 통해

여러분이 보다 안정적인 높은 수익률을 낼 수 있을거라 확신합니다.

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var stock_basket;               // 주식 종목들을 관리하는 Basket 객체

var stock_num = 10;             // 주식 종목 수

var stock_weight = 0.95;        // 주식 비중 (거래비용 고려 현금 5% 확보)

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var isFirst = true;             // 시뮬레이션 시작일에 바로 포트폴리오 신규 구성을 하기 위해 사용될 상태 변수

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// 1) 시뮬레이션 초기화 함수 - 전략이 실행될 때 초기화를 위해 최초 한번 자동으로 실행

function initialize() {

    stock_basket = new Basket(IQAccount.getDefaultAccount(), stock_num, IQEnvironment.aum * stock_weight);

    stock_basket.setPortfolioBuilder(stockPortfolioBuilder);

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    IQDate.addRebalSchedule(IQDate.setMonthlyStart(1));

}

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// 2) 팩터(factor) 지표 정의 - 종목 필터링 함수 및 포트폴리오 구성 함수에서 사용

// 주가수익비율(PER) 팩터 정의

function getPER(stock) {

    if (stock.getClose() === 0 || stock.getFundamentalNetProfit() === 0) {

        return -1;

    }

    return 1000 * stock.getMarketCapital() / (stock.getFundamentalNetProfit() * 4);

}

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// 3) 필터링 함수 정의 - 필터링 조건에 따라 종목들의 포함 여부 판단

function stockFilter(stock) {

    if (stock.isETF) {

        return false;

    }

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    var filterMarketCapital = (stock.getMarketCapital() > 50000);   

    var filterTradingValue = (stock.getTradingValue() > 100);     

    var filterPER = (getPER(stock) > 0);                          

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    return (filterMarketCapital &&  filterTradingValue && filterPER);

}

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// 4) 포트폴리오 빌더 함수 정의 - 필터링 및 팩터 기반 종목 선정

function stockPortfolioBuilder(targetSize) {

    var universe = IQStock.filter(stockFilter);

    var sortedByPer = universe.slice().sort(function(a,b){return getPER(a) - getPER(b);}); 

    return sortedByPer.slice(0, targetSize);  

}

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// 5) 리밸런싱 수행 - 시뮬레이션 기간 동안 장 마감 후 매일 자동으로 호출되는 함수

function onDayClose(now) {

    var offset = getWorkingDayOffset(getPastCalendar(now, 2, 0, 0));    // 1년전 오늘까지의 과거 영업일수

    // var offset = getWorkingDayOffset('2020-11-30');      // 날짜를 지정하는 경우 사용법

    var kospi = IQIndex.getIndex('001');    

    logger.debug('KOSPI @ ' +

...

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