미국 ETF로 자산배분하기

안녕하세요. 푸른주전자입니다.

이번에는 미국에 상장된 ETF로 자산배분 전략을 구현해 보았습니다.

주식 35% : XLK

채권 30% : TLT, TIP, VCIT

기타 30% : GLD, KRBN(20200730부터)

헷지  5% : TAIL(20170406부터), SWAN(20181106부터)

2011년부터 2022년 2월 15일까지 백테스트 결과는 나름 괜찮은 편 이라고 생각합니다.

시장이 대략 30% 빠질때 12%정도 손실이 발생했으니 2008년 같은 경우에도 20% 이상은 손실이 나지 않을 것 같습니다.

수익보다 지속적으로 안정적인 수익을 원하는 분들에게 좋은 전략입니다. ^^

자신에게 맞는 수익률과 MDD를 각 자산의 비중을 조절하여 선택하거나, 자산 구성 종목을 변경하여 테스트 해 볼 수도 있습니다.

미국 백테스트는 베타 버전입니다. 

완벽한 테스트라고 하기에는 어려울 수 있습니다. ^^