백테스트기간 : 2001.01.01 ~ 2017.05.31
전략 설명.
삼성글로벌ETF로테이션 출시 기념으로 응용해봤습니다.
일반적인 상대모멘텀이 종목간의 상승률을 비교했다면 이번엔 전략간 성과를 비교해봅니다.
서로 다른 2가지 전략(2개 이상도 무관)을
월간 수익률로 상대모멘텀을 측정하여 다음달 전략으로 채택하는 방식
그리고 추세추종이므로 실시간 업데이트가 중요하다고 생각하기때문에
월간 리밸런싱으로 진행했습니다
전략 상세
0. 준비물 : PER+PBR 랭킹(소형주) vs PSR+POR 랭킹(소형주)
1. PER+PBR 전략을 기본 전략을 설정했습니다
2. PER+PBR(이하 EB)의 1달 수익률 측정
3. PSR+POR(이하 SO)의 1달 수익률 측정
4. EB와 SO 수익률 비교 -> 승자 도출
5. 다음달 전략에 승자 전략 채택
이름을 잘못 넣었네요
PER+PBR = 1분위
PSR+POR = 3분위
로테이션전략 = 알고리즘
결과
일단은 나름 성공적으로 보이지만
같은 전략에 유니버스만 소형주 vs 대형주 로 구성했을땐 소형주보다 안좋게 나온적도 있습니다.
성과 개선에 상관계수가 영향을 얼마나 미치는지 확인해봐야겠습니다
