전략을 백테스트하던 도중, 2013년 9월에 다음과 같은 수익이 났습니다.
아무리봐도 이상하다고 생각되어 찾아본 결과, 과거 '에스와이코퍼레이션'이라는 회사가 정리매매 도중 1500퍼센트 급등한 일이 있다고 합니다.
(https://blog.naver.com/silvury14/10176114684)
해당 종목은 상장폐지 되었으나, 상장폐지시 전량매도하는 인텔리퀀트의 알고리즘 때문에 비정상적인 수익이 나오게 됐습니다.
해당 종목을 필터링하고 백테스트하길 권합니다.