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이상 급등 현상 제보

erlk0nig 2020.09.24 01:01 조회수  274 추천 1

전략을 백테스트하던 도중, 2013년 9월에 다음과 같은 수익이 났습니다.




아무리봐도 이상하다고 생각되어 찾아본 결과, 과거 '에스와이코퍼레이션'이라는 회사가 정리매매 도중 1500퍼센트 급등한 일이 있다고 합니다.

(https://blog.naver.com/silvury14/10176114684)


해당 종목은 상장폐지 되었으나, 상장폐지시 전량매도하는 인텔리퀀트의 알고리즘 때문에 비정상적인 수익이 나오게 됐습니다.


해당 종목을 필터링하고 백테스트하길 권합니다.


댓글 2
이 종목에 관한 이슈는 3년 전에도 이미 전략토론방에서 한 번 회자가 되었던 것입니다.
https://www.intelliquant.co.kr/article/76?forum=0
(전략토론방에서 '에스와이'로 검색해 보시면 나옵니다.)

한 가지 부연설명하자면, 해당 종목의 급등은 저희의 상장폐지시 전량매도 처리방식의 결과라기 보다는 이미 그 종목을 보유하게 되면 겪게 되는 문제에 해당합니다. (실제 그 상황에 처했더라면 이미 해당 종목의 급등락을 경험하고, 그 후 며칠 간의 정리매매 기간에 매도할 수 있었기 때문에 저희가 상폐종목의 마지막날 종가로 매도 처리 방식이  크게 비현실적이지는 않은 처리 방식이라고 생각합니다. ^^ )

이런 경우를 피하려면, 위의 예전 글에서도 제안하는 것처럼 관리종목 등 투자위험 종목을 미리 잘 필터링 하는 것이 중요합니다.
인텔리퀀트 2020.09.24 10:53
잘 보았습니다 도움이 됐습니다.
WillPark 2021.01.10 21:17
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