재무데이터 업데이트를 좀더 잦게 한 후 데이터업데이트시기를 선택할 수 있게 해주실 수 있을까요?

| LimSung Hyun | 2020.06.13 14:45 | 조회수 219 | 추천 0

현재 재무데이터 업데이트는 모든 종목이 반영된 후에 시행되는 걸로 알고 있습니다.

이 때 포트폴리오에 따라 리밸런싱주기와 데이터 업데이트 시기가 차이가 날 경우 포트폴리오의 데이터 최신화가 늦어지게 됩니다.

예를 들어, 4월에 최신 데이터가 업데이트되는데 2월이나 3월에 리밸런싱하는 포트폴리오를 운용할 경우 최신데이터-리밸런싱주기가 상당히 늦어지게 됩니다.

매월 재무데이터가 업데이트된다면, 리밸런싱주기에 맞춰서 일부 종목의 데이터라도 최신화할 수 있게 됩니다.

매월 업데이트된 정보를 사용할지, 모든 종목이 최신화된 데이터를 사용할 지를 이용자들이 선택할 수 있게 해주신다면 포트폴리오 최적화에 좀더 도움이 되지 않을까 생각합니다.

감사합니다.

항상 좋은 의견 많이 제안해 주셔서 감사합니다.

말씀하신 방식은 사실 저희가 처음 플랫폼 설계 당시부터 고민하던 부분인데, 여러 가지 기술적 문제를 해결해야 해서 선뜻 적용을 못하고 있습니다.

또, 재무데이터를 매월 업데이트하는 것을 예로 드셨는데, 사실은 2월초나 3월초에는 공시 발표된 종목이 몇 개 안 되어 그 주식들만으로 유니버스를 구성하는 것이 사실상 무의미할 것으로 예상됩니다. 그리고, 아마도 누군가는 매월 업데이트도 너무 느리다, 매일매일 새로 발표되는 데이터가 있으면 업데이트해 달라고 요구할 수도 있을 것입니다. (저희는 궁극적으로 이렇게 적용할 수 있는 방법을 모색해 보고 있습니다.)

여하튼, 한번에 모든 종목을 업데이트하지 않을 때 부딪히는 공통적인 기술적인 문제는 알고리즘에서 이들 데이터를 불러오기 위해 가장 일관되고 편한 함수 설정 방식이 어떤 것인가를 정해야 합니다. 또 그에 맞춰 데이터를 수집해서 저장할 때의 관련 정보도 일관되도록 정해야 하는데, 자칫 잘못하면 미리보기 편향(Look Ahead Bias) 문제가 발생할 수 있어서 조심해야 합니다.

언젠가는 방식을 확정하고 조금이라도 신속하게 정보를 활용할 수 있는 방법 - 데이터 업데이트의 신속성, 알고리즘에서 데이터를 불러와서 사용할 수 있는 일관된 방식에 대해 결정을 하고 개선해 보도록 하겠습니다.
감사합니다.