포트폴리오대로 종목이 안나옵니다.

글로 설명해 주시는 것만으로는 어느 부분에서 문제가 발생한 것인지 파악이 힘든데, 혹시 가능하시면 알고리즘 소스를 공개해 주시거나 해당 블록 부분을 이미지 캡쳐해서 포함해 주시면 같이 고민해 드리겠습니다.^^

|  인텔리퀀트 |  2020.05.30 12:04

올렸습니다. 보시면 스샷에 당기순손실, 영업현금흐르마이너스 제외 체크되어 있습니다. 그런데 4월2일에 잡힌 형지i&c라는 종목은 당기순손실났고 영업현금흐름도 마이너스입니다. 그외에도 포트폴리오 조건에 해당되지 않는 종목들이 여럿 눈에 띕니다.

|  LimSung Hyun |  2020.05.30 12:44

이유를 알아냈습니다.
 
형지I&C의 재무데이터를 다시 한 번 확인해 보니, 2019/12 데이터는 두 값 모두 (+), 2020/03 데이터는 두 값 모두 (-) 입니다. (네이버에서 확인)
따라서, 최근 일자의 리밸런싱 때 필터링 조건은 2019/12 데이터를 기준으로 적용되기 때문에 모두 통과한 것입니다.

참고로, 저희 DB에는 아직 2020/03 데이터는 반영 전입니다. (다음주 월요일에 데이터 업데이트 예정입니다.)

|  인텔리퀀트 |  2020.05.30 12:59

추가로 설명드리면, 
각 기업의 2020/03 실적 보고는 2020.5.15까지 보고 마감이고, 2020.5.31까지 정정보고 마감입니다. 즉, 5/31이 되어서야 비로소 전 종목의 정확한 데이터를 확보할 수 있습니다. (그럼에도 불구하고 일부 기업들은 6월로 넘기는 곳들도 종종 나옵니다.)

따라서, 실적보고를 마친 일부 기업들의 데이터를 실시간으로 업데이트 한 네이버 등의 재무데이터 값이 보인다고 해서, 인텔리퀀트 백테스트 시 해당 데이터가 최근 시점에, 특히 실적보고 마감도 지나지 않은 시점에 ((이번 경우 4월이나 5월에) 적용되는 것이 아니라는 점을 주의하셔야 합니다.

|  인텔리퀀트 |  2020.05.30 13:08

실적보고 마감 기한이 기업마다 상당히 다르군요. 자세한 설명 감사합니다.

|  LimSung Hyun |  2020.05.30 13:11

사실은 규정으로 정해진 마감 기한은 같은데, 기업마다 다른 일자에 보고하다 보니 그렇습니다.

퀀트 모델은 주로 유니버스 내의 전 종목을 상대로 상대적인 평가에 의해 종목을 선정해야 하니까 모든 종목의 데이터가 다 정확히 확보된 시점에서야 적용하는 것이 맞고, 인텔리퀀트에서는 이런 부분들에서 투자자들이 오류를 범하지 않게 하기 위해 강제적으로 동시에 데이터를 업데이트하고 있습니다.

|  인텔리퀀트 |  2020.05.30 13:24