안녕하세요, 거래정지나 상장폐지된 종목들에 대한 처리에 있어 궁금증이 생겨 글 남깁니다 ^^
현재는, [ 보유하고 있는 종목이 거래정지가 된 경우 : 다음 리밸런싱일에 매도사유발생시(거래정지된 종목 스크리닝 시) 일괄적으로 매도처리 ] 이 방법으로 처리된다고 알고 있습니다. 그렇다면 아래와 같은 상황에서는,
1. 보유하고 있는 a종목이 거래정지가 됨 -> 다음 리밸런싱일이 되기 전에 a종목이 상장폐지가 됨 -> 현재 보유중인 종목이 상장폐지가 되었으므로 log창에 info에 보유하고 있는 종목이 상장폐지되었다고 기록이 됨
2. 보유하고 있는 b종목이 거래정지가 됨 -> 상장폐지가 되기 전, 다음 리밸런싱일이 됨 -> 거래정지 스크리닝을 걸어놔서, 일괄적으로 매도처리됨(매도되었으므로 내 포트에서는 없어짐) -> 몇주일 지나서 상장폐지가 결정됨 -> 이러면 "실제로는 내가 보유하고 있다가 상장폐지를 당했지만" , "백테스트 상에서는 바로 직전 리밸런싱일에 매도한것으로 처리됐기에 보유하고 있지 않은걸로 처리되므로" 실제로는 보유하고 있다가 상장폐지를 당했음에도 불구하고 log창의 info에는 상장폐지된 종목으로 기록되지 않음
1번 질문. 제가 위처럼 이해하고 있는게 맞는지요~?
인텔리퀀트도 그렇고 대부분의 다른 백테스트 툴들에서도 동일한 방식으로 처리를 하는 것 같은데...
보유하고 있다가 상장폐지를 맞이한 종목들의 숫자가 실제보다 축소되지 않을까 합니다. (특히 자주 리밸런싱을 할수록)
2번 질문. 만약 제가 이해하고 있는바가 맞다면,
상장폐지 말고도, 보유하고 있다가 거래정지를 당한 경우도 info에 찍히도록 할 수 있는 방법은 없을까요~?
본인이 사용하는 로직으로 종목들을 선정했을때, 거래정지나 관리종목에 걸리는 경우의 수를 더 정확히 알 수 있으면 전략을 짜는데 도움이 되지 않을까 합니다
많은 고민을 하시고 지금 방식으로 운영되는 것으로 알고 있고, 저 또한 지금 방식이 충분히 좋다고 생각하나, 약간의 아쉬움이 있어 글을 남겨봅니다 ^^
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Joseph
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2020.03.05 10:50
