(블록알고리즘) '베타계수 구현하기' 조언을 구합니다.

1. 함수를 만드실 때, 만일 그 함수가 포트폴리오 블록에서 유니버스내의 필터링 과정 또는 필터링 후에 지표 계산하는 과정에서 모든 종목에 대하여 각각 계산을 하는 함수라면, stock이라는 이름으로 매개변수를 넘겨 주셔야 하는게 맞습니다. 
2. 베타 계산하는 함수 내에서, Sum_Kospi_Profit, Sum_Stock_Profit, Covar_y, Kospi_Var_y 등은 반복문을 수행하면서 매번 계산한 값들을 합산해 주는 변수들인데, 초기값을 0으로 설정해 주는 부분이 누락된 것 같습니다. 예를 들어, Beta함수 내의 첫번째 반복문을 시작하기 전에 ['Sum_Kospi_Profit'을 '0'으로 설정] 처럼 블록을 끼워 주시는게 필요합니다.
3번의 경우는 1번과도 관련 있는데요.. 이 경우에는 리밸런싱 선행작업에 넣는게 아니라 포트폴리오 블록에서 직접 호출하는게 맞습니다. 리밸런싱 선행작업에서는 유니버스 내의 개별 stock에 대하여 아직 알지 못하는 단계라서 stock을 매개변수로 넘겨 줄 수가 없습니다. 지난번에 조언 드린 경우는, 임의의 stock의 데이터를 사용하지 않으면서 '투자비중'처럼 포트폴리오 블록 내에서 벌어지는 일이라기보다는 미리 계산하는게 바람직한 경우에 리밸런싱 선행작업 부분을 활용하시는게 좋은 경우였습니다. 반면, 필터나 지표 계산처럼 각 개별 stock에 대하여 뭔가 계산을 하는 경우는 포트폴리오 블록 내에서 불러 주셔야 합니다.

|  Joseph |  2020.01.26 17:39

2번에서 베타>0.5 또는 베타<0.5 를 해도 결과가 마찬가지로 잘 안 나오는 이유는 NaN 값이 찍히기 때문이네요. 이 경우도 지난번 올리신 전략에서 표준편차를 구하기 위해 볼린저밴드 함수를 활용하실 때 과거 데이터가 없는 종목의 경우 데이터가 엉망이 된 것처럼, 예전 데이터가 없는데 나눗셈을 하는 과정에서 NaN이 발생하여 결국 모든 값들이 NaN이 되어 버리기 때문입니다.

해결책은 지난번 푸른주전자님이 제안한 방법처럼 필터에 '수정종가 240일전'  > 0 을 조건으로 하셔서 나눗셈에 문제 없도록 해 주시면 될 것 같습니다.

|  Joseph |  2020.01.27 00:07

감사합니다 !!  설명을 쉽게 해주셔서 금방 이해가 되네요.
말씀 주신대로 고쳐보겠습니다. 

|  koa55 |  2020.01.27 01:45