(블록알고리즘) 평균모멘텀스코어, 시즈널리티를 반영한 [저변동+모멘텀+벨류] 포트폴리오

와우!! 코딩이 능숙하지 않다고 하셨지만, 블록은 고수이신거 같은데요 ^^

|  Joseph |  2020.01.22 09:31

평균모멘텀 함수 만드신거 보니 내공이 대단하십니다. 

|  푸른주전자 |  2020.01.22 09:36

코스피 급락에도 방어를 굉장히 잘해주는 전략이네요!!
앞으로도 좋은 전략 공유해주시면 좋겠네요 : ) 
추천 꾸욱 누르고 갑니다!! 

|  퀀트유망주 |  2020.01.22 10:16

블록을 사용하시는 유저분을 만나 뵙게 되어 반갑습니다.
저도 블록알고리즘을 연습 중인데 많은 교류가 있으면 좋겠습니다.
빨리 연습해서, koa55님처럼 능숙하고 자유롭게 블록을 이용할 수 있으면 좋겠습니다.

|  Chris |  2020.01.22 10:16

한 가지 개선할 수 있는 부분을 팁을 드리자면…
portfolio1의 투자비중으로 평균모멘텀 함수를 직접 호출해서 입력하고 있고, portfolio2의 투자비중은 이 함수에서 함께 계산되어진 y를 사용하고 있습니다. 이 때 문제는 블록을 이리저리 조립하다가 두 포트폴리오 블록의 순서가 바뀌면 y가 제대로 계산이 안 될 수 있습니다.

그래서, 이런 문제점을 해결하기 위해 이번 블록 알고리즘 환경 업그레이드 때 전략설정 블록에 매 리밸런싱 때 수행할  선행작업을 입력으로 받을 수 있게 하였습니다. 따라서, 평균모멘텀 함수 호출을 이 위치에서 미리 하여서 y변수도 미리 계산되도록 하고, 리턴값은 새로운 변수(예를 들어, x_avg)로 받아 portfolio1의 투자비중은 이 변수를 바로 입력으로 꽂아 주면 더 좋을 것 같습니다.

|  Joseph |  2020.01.22 14:16

다들 감사합니다. 
주신 의견은 반영하여 개선해보겠습니다.

|  koa55 |  2020.01.22 14:46

안녕하세요 koa55 님

사용자 정의 지표에서
(볼린저밴드 상단값 - 볼린저밴드 중앙값)을 오름차순으로 정의 하셨는데
이렇게 되면 주가가 작은 종목들부터 큰 종목들 순으로 나열이 될 것 같습니다
만약 저 변동성을 생각하셨다면
(볼린저밴드 상단값 / 볼린저밴드 중앙값)을 오름차순이 맞을 것 같습니다

|  푸른주전자 |  2020.01.22 15:40

혹시나 싶어 
사용자 정의 지표에서 볼린저밴드 수식을 삭제하고 수정종가로만 테스트 해봤는데
비슷한 결과 값이 나옵니다.

|  푸른주전자 |  2020.01.22 15:46

감사합니다. 푸른주전자님 !
반영하여 개선하고, 변동성 부분은 좀 더 고민해보겠습니다!

|  koa55 |  2020.01.22 16:32