시뮬레이션과 실제 매수 종목간의 오류 질문드립니다.

곰곰이님께서 문의 주신 부분에 대하여 설명을 드리겠습니다.
먼저, 퀀트 전략 개발 시 가장 주의해야 할 점 중에 하나가 언급하신 것처럼 재무데이터 사용 가능 시점을 생각하지 않고, 단순히 분기 실적을 해당 마감일 직후에 사용하려 할 때입니다. (보통 Look ahead bias라고 하죠.)
인텔리퀀트가 퀀트 초보자도 문제 없이 전략을 만드실 수 있도록 이 부분은 최대한 자동으로 처리해 주고 있습니다. 즉, 마지막에 예를 드신 1Q  실적발표 관련 가정은 걱정 안 하셔도 됩니다.

그럼 본 질문으로 돌아가서, 
이번 6/1 당일에 검색한 종목과 나중에 다시 돌렸을 때 약간 다르게 나올 수 있는 한 가지 가능성은...
 6/1 이전에 재무데이터 업데이트 완료할 때 약 10여개 종목이 데이터가 여전히 확정되지 않아서 업데이트를 못했는데, 6/15 쯤 2차 업데이트를 하면서 새로 추가가 되었으나, 업데이트 일자를 일괄적으로 5/31로 정해서 관리하고 있는 바람에 다시 6/1 날짜의 종목을 뽑아 보면 뒤늦게 추가한 종목들도 6/1에 데이터가 있었던 것처럼 취급되어 가끔씩 포트폴리오 구성/검색 종목이 달라질 수 있게 됩니다.

저희가 이 재무데이터 관리 부분은 처음 제공하려고 할 때부터 계속 고민되는 부분이었습니다. 완전하게 모든 데이터가 확정되었을 때 사용할 수 있게 할 것인지, 아니면 99% 이상 데이터가 확정되면 업데이트하고 1% 정도의 종목들은 추후 추가할 것인지 고민 끝에 후자의 접근법을 택하게 되었습니다.

혹시, 데이터 관리 상 좋은 의견 있으시면 제안해 주시면 감사하겠습니다.
감사합니다. 

|  인텔리퀀트 |  2019.08.02 10:33

답변 감사합니다. 제 경우는 약간 다른데 매달 20개의 종목중 대략 10개가 다르게 나와서요 이건 다른 버그라고 봐야겠죠? 동일한 코드를 돌렸는데 매달 절반정도의 종목이 바뀌는건 재무데이터 업데이트문제는 아니겠지요?

|  곰곰이 |  2019.08.02 11:28

새로 말씀해 주신 부분은 첫 질문 상황과는 좀 달라 보입니다. 
혹시, 매월 리밸런싱하고 있는데 재무데이터가 안 변했을 텐데도 매번 종목이 많이 바뀌는게 이상하다는 것이라면 정상적인 범위의 상황 같습니다.
그게 아니라, 매번 당일날 뽑은 종목과 나중에 시뮬레이션으로 해당 날짜의 결과가 그렇게 차이가 많은 것이라면 다른 문제가 있을 것 같습니다. 좀 더 자세히 상황을 설명해 주시면 이유를 찾아 보겠습니다. 

|  인텔리퀀트 |  2019.08.02 12:52