월별 리밸런싱시 기준일에 따른 수익률변화?

안녕하세요. 질문이 있습니다.

리밸런싱을 월별/분기별로 바꿔보는 테스트를 하다가 월별로 하더라도 그 시작일에 따라 결과가

바뀌지 않을까 싶어서 테스트를 해보았는데 생각보다 너무 큰 차이가 있더라구요..

onDayClose 내 if문에서  (enterForInit == false || (now.getDate() >= XX && now.getMonth() != lastRebalMonth)) 

여기서 XX부분만 바꿔가면서 테스트했고, 기간은 070417-180417으로 했습니다.

가입시 예제 알고리즘으로 주는 per+pbr 바스켓 전략(10종목)의 경우 매월 1일 리밸런싱시 480.98%, 15일 리밸런싱시 365.96%가 나오구요,

전략게시판의 소포클레스님 게시물의 최적화 전략(6번,40종목)으로 하였을시 (무단으로 공개 게시판에 써도 될는지 모르겠습니다. 문제시 삭제하겠습니다)

수익률이 1일-47458%, 5일-44859%, 15일-7236%, 20일-6678%가 나왔습니다. 최대낙폭도 경향성은 없지만 4~5%정도 차이나구요.

월초 리밸런싱시 분기별로 월말에 반영되는 데이터를 바로 반영하여 종목수정을 가할수 있기 때문에 그런가?? 싶으면서도

며칠 차이로 인해 거의 7배의 초과수익을 놓치게 되는게 맞나 싶어서 혹시 잘못한 부분이 있는지 궁금하여 질문드립니다.