재무데이터에 관한 궁금증입니다.

| 루아흐 | 2018.03.29 12:08 | 조회수 276 | 추천 0

백테스트를 돌릴경우

17년 7월 1일자로 재무데이터를 불러드릴경우 2분기 자료까지 반영해서 계산하는지

아니면 1분기 자료로 계산되는지 궁금합니다.

재무데이터가 후행적으로 따라가게 되는데 시뮬레이션할시에 어떻게 적용되는지 궁금합니다.

재무데이터 업데이트 날짜보다 선행한다면 사후편향이 있지 않을까 싶어서 여쭤봅니다.

4분기 재무데이터는 4월초
1분기 재무데이터는 6월초
2분기 재무데이터는 9월초
3분기 재무데이터는 12월초
반영되어 사용할 수 있습니다.

백테스트, 리얼 적용 모두 동일하며
질문의 7월 1일 테스트는 1분기 자료입니다.

| 푸른주전자 | 2018.03.29 13:12

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