기본 전략에 아래와 같이 거래대금 필터를 한 번 만들어 걸어 보았습니다.
아래와 같이 42 거래일(달력기준 2달)의 평균 거래대금을 구하는 함수를 만들어서 ,
function TVal(stock) {
var TValsum=0;
for (var i=0; i <42;i++) {
var TValsum=TValsum+stock.getTradingValue(i);
}
return TValsum/42 ;
logger.debug(TValsum/42);
}
아래와 같이 stockFilter 함수에 구문을 추가하였습니다.(42 거래일 평균 거래량 천만원 미만인 주식들만 유니버스 포함)
function stockFilter(stock) {
if (stock.market != 1 || stock.isETF) { // 코스닥 종목, 인버스 ETF 종목 제외
return false;
}
//=========================================================================================================
if (TVal(stock) > 10) { ///42 거래일 평균 거래량 10백만원 이상인 경우 제외함
return false;
logger.debug(stock.name + '=== 거래량 초과로 제외함');
logger.debug(TVal(stock)); // 제외된 주식 거래량 표시
}
//=========================================================================================================
그랬더니, 선택된 종목들이 아래와 같이 뜨는데..
| 날짜 | 보유종목 |
|---|---|
| 2017-07-04 |
없음
|
| 2017-07-05 |
세아홀딩스:
6주
대우조선해양:
42주
영원무역홀딩스:
16주
동아타이어:
21주
동원산업:
3주
고려제강:
27주
세방전지:
24주
한국쉘석유:
2주
오리온:
24주
제일약품:
19주
|
| 2017-08-17 |
대우조선해양:
40주
|
| 2017-09-18 |
대우조선해양:
39주
|
| 2017-11-16 |
없음
|
대우조선 해양은 거래정지 상태였으니, 그렇다 치고 나머지 종목들은 전부 일 평균 거래대금이 천만원을 훌쩍 넘는 종목들이 선정되는데... 무엇이 문제일까요?
함수를 잘못 적용한 것인지... 아니면 데이터가 잘못된것인지... 아직 자바스크립트 초보라 잘 모르겠습니다...
고수님들 좀 알려주십시오. 꾸벅
아래는 알고리듬 전문입니다.
===================================================================================================================
/**
이 코드는 인텔리퀀트 스튜디오 사용법을 설명하기 위한 예제입니다.
인텔리퀀트는 이 알고리즘의 수익률을 보장하지 않습니다. 그러나 정량적인 가설 -> 검증(시뮬레이션) -> 실증 과정을 통해
여러분이 보다 안정적인 높은 수익률을 낼 수 있을거라 확신합니다.
[뼈대 전략 및 예제 코드]
예제 코드에서는 가치(Value) 팩터들 중에서 대표적인 주가수익비율(PER)을 사용하여
저평가된 투자 종목을 선정하는 방법을 다룹니다.
1. 일정 기준 이상 거래량과 유동성을 가지고 있는 종목들 중 PER 순위가 가장 낮은(저평가된) 10종목 매수
2. 한 달에 한 번(매달 15일, 영업일 기준) 포트폴리오 종목 교체
*/
var stock_basket; // 주식 종목들을 관리하는 Basket 객체
var stock_weight = 0.95; // 주식 비율
var stock_num = 10; // 주식 종목 수
// 1) 포트폴리오 초기화 함수 - 전략이 실행될 때 최초 한번 자동으로 실행
function initialize() {
// 필요한 바스켓을 선언합니다. 이 바스켓을 통해 종목을 선정하고 주문을 수행합니다.
// 바스켓을 사용하지 않고 직접 Account 객체에 매수/매도 주문을 낼 수도 있습니다.
// 주식 종목을 담을 Basket 객체입니다. 10개의 종목을 담을 예정이며,
// 투자 예정 금액은 전체(aum: Asset Under Management) 금액 중 95% 입니다.
stock_basket = new Basket(IQAccount.getDefaultAccount(), stock_num, IQEnvironment.aum * stock_weight);
// 주식 포트폴리오 빌더 함수를 설정합니다.
stock_basket.setPortfolioBuilder(stockPortfolioBuilder);
}
// 2) 팩터(factor) 정의 - 필터링 함수 및 포트폴리오 빌더 함수에서 사용
// 주가수익비율(PER) 팩터 정의
function getPER(stock) {
// 해당 종목의 종가 또는 당기순이익이 0인 경우에는 제외합니다.
if (stock.getClose() === 0 || stock.getFundamentalNetProfit() === 0) {
return -1;
}
//stock.loadPrevData(0, 14, 0); // 이전 분기 데이터가 필요할때만 사용합니다.
// 주가수익비율을 계산한 결과를 getPER(stock) 함수를 호출한 곳으로 넘겨줍니다.
return stock.getMarketCapital() / (stock.getFundamentalNetProfit() * 4);
}
function TVal(stock) {
var TValsum=0;
for (var i=0; i <42;i++) {
var TValsum=TValsum+stock.getTradingValue(i);
}
return TValsum/42 ;
logger.debug(TValsum/42);
}
// 3) 필터링 함수 정의 - 필터링 조건에 따라 종목들의 포함 여부 판단
function stockFilter(stock) {
// 코스닥 종목과 ETF 종목들을 제외합니다. 그리고 필요 시 관리코드(manage),
// 대형/중형/소형 등의 구분코드(capLevel)도 필터링 조건으로 추가할 수 있습니다.
// 자세한 내용은 Stock 객체 도움말(https://www.intelliquant.co.kr/help/ref/1)을 참고하세요.
if (stock.market != 1 || stock.isETF) { // 코스닥 종목, 인버스 ETF 종목 제외
return false;
}
//=========================================================================================================
if (TVal(stock) > 10) { ///42 거래일 평균 거래량 10백만원 이상인 경우 제외함
return false;
logger.debug(stock.name + '=== 거래량 초과로 제외함');
logger.debug(TVal(stock)); // 제외된 주식 거래량 표시
}
//=========================================================================================================
var filterMarketCapital = (stock.getMarketCapital() > 500000);
// 시가총액 5000억 이상 기준
var filterPER = (getPER(stock) > 0);
// PER 값이 마이너스인 경우 제외
// 2개 필터링 조건을 모두 만족(true)할 경우에만 해당 종목(stock)이 포함됩니다.
return (filterMarketCapital && filterPER);
//logger.debug(TValsum/42);
}
// 4) 포트폴리오 빌더 함수 정의 - 필터링 및 팩터 기반 종목 선정
function stockPortfolioBuilder(targetSize) {
// 필터링 함수(stockFilter)의 필터링 조건에 맞는 종목들이 유니버스(universe) 변수에 저장됩니다.
var universe = IQStock.filter(stockFilter);
// 유니버스(universe) 변수의 모든 종목들을 원하는 팩터 값으로 다시 정렬(sort)합니다.
// 여기서 sort() 함수는 자바스크립트에서 기본적으로 제공하는 함수이며 사용 방법은 이미 정의한 팩터 함수들을 이용하여
// 오름차순(return getPER(a)-getPER(b);) 또는 내림차순(return getPER(b)-getPER(a);)으로
// 유니버스 변수의 모든 종목들을 순서에 맞게 재배열합니다.
var sortedByPer = universe.slice().sort(function(a,b){return getPER(a)-getPER(b);}); // 종목들을 PER 값의 오름차순으로 정렬
// 저평가된 종목부터 targetSize 만큼 종목을 최종적으로 선정합니다.
return sortedByPer.slice(0, targetSize);
}
var enterForInit = false; // 시뮬레이션이 처음 시작할 때 최초 한번 리밸런싱(buildPortfolio())이 수행되도록 설정
var lastRebalMonth = 0; // 이전 리밸런싱을 수행한 달(Month) 저장
// 5) 리밸런싱 수행 - 시뮬레이션 기간 동안 장 마감 후 매일 자동으로 호출되는 함수
// 시뮬레이션 기간 동안 장 마감 후(영업일 기준) 매일 자동으로 호출됩니다.
// 매개 변수로 전달되는 now 객체는 onDayClose() 함수가 실행되는 날짜 정보를 담고 있는 자바스크립트의 Date 객체입니다.
// 그래서 Date 객체가 지원하는 여러 기능들을 활용할 수 있습니다.
function onDayClose(now) {
// onDayClose() 함수가 처음 실행됐거나 실행된 날짜가 15일인 경우 리밸런싱을 수행합니다.
// 여기서 15일이 영업일이 아닐 수도 있기 때문에 15일보다 큰 경우로 설정하고 같은 달에는 한번만 실행되도록 설정합니다.
if (enterForInit == false || (now.getDate() >= 15 && now.getMonth() != lastRebalMonth)) {
// 디폴트 계좌에서 현재 계좌 평가액을 가져옵니다.
var currentTotalEquity = IQAccount.getDefaultAccount().getTotalEquity();
// 현재 계좌 평가액에 주식 투자 비중을 반영하여 주식 포트폴리오 예산을 다시 설정합니다.
stock_basket.setBudget(currentTotalEquity * stock_weight);
// 주식 리밸런싱을 수행합니다. 등록된 주식 포트폴리오 빌더 함수가 자동으로 호출됩니다.
stock_basket.buildPortfolio();
lastRebalMonth = now.getMonth(); // 리밸런싱을 수행한 달(Month) 저장
enterForInit = true; // 최초 진입 플래그를 true로 변경
}
}
// 6) 시뮬레이션 종료 함수 - 시뮬레이션이 종료될 때 한번 자동으로 호출
function onComplete() {
logger.debug("계좌 총 평가금액은 " + parseInt(IQAccount.getDefaultAccount().getTotalEquity()) + "원 입니다.");
}
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푸른주전자
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2018.01.04 17:49
