강환국님의 슈퍼가치전략에 가치가중을 추가해봤습니다.
서진원님의 슈퍼스타K 전략이 슈퍼가치전략에서 평균모멘텀스코어로 가치가중을 했다면
이번엔 PCR과 PSR로 테스트해보겠습니다
- 수수료(0.015%), 세금(0.3%)
- 전량 매도 후 재매수 방식테스트라서 약간의 슬리피지가 포함됨
[전략설명]
1. 슈퍼가치전략(PER+PBR+PCR+PSR+소형주) 20종목을 뽑는다.
2. 각 종목의 팩터 역산값을 구한다.(팩터/시총)
3. 2번항목을 제곱한다.
4. 각 종목의 3번값을 모두 더한다.
5. 종목 매수시 종목 비중을 [3번값 / 4번값 x 예산]으로 계산하여 매수한다.
성과가 어마어마하네요.
성과가 대폭 늘어났지만 MDD는 생각보다 많이 안늘어나네요
절대모멘텀이나 Risk parity 를 결합한다면 좋을거 같습니다.
3번 단계에서 제곱 대신 3제곱으로 늘린다면 그에 맞춰 더욱 변동성이 커집니다
추가적으로 주의점은 최근 3년간은(2014.01~) PSR가중이 오히려 더 좋고
PCR은 평균모멘텀과 성과가 거의 비슷했습니다.
즉, 구간에 따라 경향이 다르니 꼭 검증 후에!
@ Joseph 고맙습니다. 초보지만 열심히 잘 쓰고 있습니다. 제가 이해가 덜 되어서 그런데, 그러면 universe.slice().sort() 명령문만 넣어도인지, 가령 100종목 소팅 한다면, 차순 정열 후 .slice(0, 100); 를 뒤에 붙이는 것 까지 넣는 것이 바람직하단 말씀이신지.. 궁금합니다. 예) var sortedByPER = universe.slice().sort( function(a, b) { return ep(b) - ep(a); }); var sortedByPER = universe.slice().sort( function(a, b) { return ep(b) - ep(a); }).slice(0, 100);