[알고리즘 문의]전체계좌수익률(총자산)이 -3프로도달시 손절하는 로직좀 부탁드립니다..

예전글 per+pbr 샘플 알고리즘에서 전체계좌수익률(총자산)이 -3프로도달시 손절하는 로직좀 부탁드립니다..

밑에는 샘플알고리즘입니다..

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초기 예수금 1000만원

1. KOSPI 종목 대상. ETF 제외

2. 총 계좌평가액 중 90%를 리밸런싱에 사용(10%는 현금보유)

3. (PBR 순위 + PER 순위) 합산 순위 상위 20개 종목으로 매달 리밸런싱 

*/

var basket;                // 주식 종목들을 담을 Basket

var STOCK_WEIGHT = 0.9;    // 주식 비율 현금 보유를 10%

var MAX_SIZE = 20;         // 각 바스켓에 최대 20주 편입

// 이 전략이 초기화되면 Initialize 함수가 호출됩니다.

function initialize() {

    var account = IQAccount.getDefaultAccount();

basket = new Basket(account, MAX_SIZE, IQEnvironment.aum * STOCK_WEIGHT);

    //빌더 함수를 정의합니다.

basket.setPortfolioBuilder(portfolioBuilder);

}

//portfolioBuilder 함수에서 사용할 필터링 함수를 정의합니다.

function stockFilter(stock) {

    if (stock.getMarketCapital() === 0) { return false; }

    if (stock.getFundamentalTotalAsset() === 0) { return false; } 

    if (stock.getClose() === 0) { return false; }                      // filter out delisted stocks

    if (stock.getTradingValue() === 0) { return false; }               // 거래정지 중인 종목 제외

    if (stock.market != 1 || stock.isETF) { return false; }            // KOSPI만 & ETF 제외

    if (stock.getFundamentalNetProfit() <= 0) { return false; }        // 당기 순이익 0 이하 종목 제외

    if (stock.getFundamentalTotalEquity <= 0) { return false; }        // 당기 자본총계 0 이하 종목 제외

    return true;

}

function portfolioBuilder(targetSize) {

//특정 조건에 부합하는 종목만으로 필터링한 종목들만으로 유니버스를 구성합니다.

var universe = IQStock.filter(stockFilter);

    logger.debug("universe size = " + universe.length);

    //PBR 내림차순으로 정렬 (PBR 낮은 종목이 배열 뒤에 오도록)

    var sortedByPbr = universe.slice().sort( function(a, b) { return b.getPBR() - a.getPBR(); });

    //PER 내림차순으로 정렬 (PER 낮은 종목이 배열 뒤에 오도록)

    var sortedByPer = universe.slice().sort( function(a, b) { return b.getPER() - a.getPER(); });

    //각 종목에 (PBR 순위 + PER 순위) 점수를 저장합니다.

    //PBR 순위 = sortedByPbr 배열에서 해당 종목의 위치

    //PER 순위 = sortedByPer 배열에서 해당 종목의 위치

    universe.forEach( function(stock) {

        stock.setScore('rank_sum', sortedByPbr.indexOf(stock) + sortedByPer.indexOf(stock));

    });

    //합산 점수 내림차순으로 정렬

    var modelPortfolio = universe.slice().sort( function(a, b) {

        return b.getScore('rank_sum') - a.getScore('rank_sum');

    });

    //필터링되고 합산점수 내림차순으로 정렬된 종목들 중 상위 20종목으로 포트폴리오를 구성합니다.

    return modelPortfolio.slice(0, targetSize);

}

var lastRebalMonth = -1; 

var startDate = 1;

//시뮬레이션 기간동안 매일 매일 호출됩니다.

//호출되는 시점이 언제인지는 Date 객체인 now파라메터를 통해 알 수 있습니다.

function onDayClose(now) {

    // 매달 초에 리밸런싱을 수행합니다.

if ((now.getMonth() != lastRebalMonth &&  now.getDate() >= startDate)) {

var totalEquity = IQAccount.totalEquity();   // 계좌의 총평가금액(주식평가액+예수금 모두)

        //계좌 총평가금액 중 90%를 리밸런싱에 사용합니다.

        basket.setBudget(totalEquity * STOCK_WEIGHT);

        basket.buildPortfolio();

        lastRebalMonth = now.getMonth();

}

}