getAdjClose() 속도 관련 질문

(약간의 사족을 덧붙입니다.)

백테스팅을 시작하는 첫번째 날짜에 굉장히 오랜 시간이 걸리고, 한번 진행이 시작되면 그 다음 날자부터는 정상적인 속도로 진행이 되네요. 지금은 obsolete되었다는 getPrevData()를 일부러 넣어서 미리 데이터를 읽어오게 했더니 넣지 않은 버전에 비해서 수십배 정도의 초기날짜 속도 향상이 있었습니다.

|  Europa |  2023.02.03 17:34

댓글에 올리신 글처럼 테스트하신 것에 해답에 대한 힌트가 있습니다.^^ 

백테스트를 실행시킬 때 과거데이터를 참조할 때마다 매번 DB에서 불러서 호출하는 비효율을 피하기 위해, 특정 과거데이터를 참조하면 그 이후 날짜의 해당 시계열 데이터를 모두 가져와서 캐시에 저장해 두도록 동작하고 있습니다. 
예를 들면, getAdjClose(100)을 하여 100일 전 수정종가를 호출하면, 99일 ~ 당일 수정종가가 모두 캐시에 로딩되어 이후에 이 기간의 데이터는 바로 읽어서 사용하게 됩니다.

따라서, 속도가 느려지는 아주 비효율적인 시나리오는 for loop을 사용할 때 만일 당일 -> 1일전 -> ... -> 100일 전 데이터 순서로 호출하여 계산하면 매번 새로 데이터를 로딩해서 캐시에 올리는 작업을 반복하기 때문에 매우 느려지는 것입니다.

따라서, loadPrevData()를 사용하지 않고도 같은 속도만큼 빠르게 하기 위해서는 for loop를 돌릴 때 가장 과거부터 최근으로 거꾸로 호출하게 하시면 됩니다.
ex) for(i=0; i<100; i++)  { var a = stock.getAdjClose(i); }
      와 같은 코드보다는
      for(i=99; i>=0; i--)  { var a = stock.getAdjClose(i); }
처럼 작성하면 됩니다.

|  인텔리퀀트 |  2023.02.03 18:02

네, 빠른 답변 감사합니다. 좋은 주말 되세요~

|  Europa |  2023.02.03 19:34