소형주 최적화 전략은 소포클레스님께서 작성하신 글인 https://www.intelliquant.ai/article/1072?forum=8 에서 나온 전략입니다.
저번에는 5년으로 시도했는데 이번에는 최근 3년으로 19년부터 22년까지로 비교해봤습니다.
왠지 기간에따라 3종목으로 했을 때의 수익률이 항상 높은 것은 아닐 것 같았기 때문이었습니다.
순서대로 4종목 3종목 2종목으로 했을 때의 최근 3개년 수익률입니다.
보시는 바와 같이 최근 3개년 동안은 2종목의 수익률이 가장 뛰어납니다. 저번에 5년으로 테스트해봤을 때는 분명 3종목의 수익률이 압도적이었는데 말이죠~
5년 수익률을 다시 가져와보면
4종목 1293%, 72%, 59%
3종목 1997%, 87%, 63%
2종목 1467%, 76%, 58%
입니다. 어차피 4종목 수익률은 최근 3년이나 5년이나 2종목 3종목 수익률보다 떨어져서 실제 투자를 진행할 때는 2종목 or 3종목으로 설정해봐야 하나 싶네요...
그런데 신기한게 20종목으로 테스트 해보면 5년으로 했을 때랑은 다르게 최근 3년 수익률은 2종목과 비슷하면서 MDD는 낮습니다! 아니 수익률과 MDD 둘다 훌륭합니다!
이거 참 몇 종목으로 설정해서 투자해야할지 고민됩니다! 17~19년도 사이에 3종목으로 테스트 했을 때 가장 큰 수익률이 나와서 이런 일이 발생한 것 같습니다.
중장기적으로는 20종목이 낫고 중단기적으로는 3종목이 제일 나은걸까요? 흐음... 제가 등급 업을 해서 20년 동안의 수익률을 테스트해봐도 종목 수에 따른 수익률 변화가
과연 최근 주식 시장에서 반영될지를 고민해봐야겠습니다...
갑자기 10종목으로는 어떤 모습을 보여줄 지도 궁급합니다! 제가 확인해보니 20종목에 비해 수익률과 MDD가 36, 49로 모두 처참한 모습이네요~ 30% 대의 연평균 수익률이면서 MDD는 올라갔습니다. 저는 최대 손실폭보다는 수익률이 더 매력적이기에 무조건 수익률이 높은 전략을 추구하고 싶은데
저도 얼른 최고의 전략임을 믿고 계속해서 실행할 수 있게되면 좋겠습니다... 최소 3년 이상은 실행하려면 믿음이 있어야 하니깐요.
아래 알고리즘은 20종목으로 19~22년의 수익률입니다~
