소형주 최적화 전략은 소포클레스님께서 작성하신 글인 https://www.intelliquant.ai/article/1072?forum=8 에서 나온 전략입니다.
간단하게 설명하자면 소포클레스님의 신마법공식 3.0에서 고평가된 것들 33%를 제거한 전략입니다. 소형주+저PBR+GP/A+EV/EBIT에 고평가 33%제거 입니다.
이분의 소형주 최적화 전략의 수익률에 혹해서 투자를 시도해보고 싶어서 알고리즘을 복사해 거래가 가능하도록 수정해보았는데
문득 종목 수에 따라서 수익률이 변하는지 테스트 해보고 싶어서 해보니 기본으로 설정된 20종목에서 종목수를 줄여나갈 수록 수익률이 올라가더군요.
어디까지 종목 수를 조정했을 때 수익률이 올라가는지 보니깐 3종목으로 했을때 가장 큰 수익률을 보였습니다.
여기서 저는 17년부터 22년까지 5년으로 테스트 해보았습니다. 베이직 등급이 5년밖에 테스트가 안되길래 이렇게밖에 못했지만 등급을 올리면 더 테스트를 해볼 생각도 있습니다.
하튼 자료를 가져와보겠습니다.
종목수, 총수익률, 연평균수익률, MDD 순입니다.
20종목 705%, 53%, 47%
10종목 884%, 60%, 49%
7종목 946%, 62%, 51%
6종목 1028%, 64%, 54%
5종목 1134%, 68%, 55%
4종목 1293%, 72%, 59%
3종목 1997%, 87%, 63%
2종목 1467%, 76%, 58%
보시는 바와 같이 3종목으로 했을 때의 수익률이 압도적으로 높고 그만큼 MDD도 높아지는 것을 보았습니다. 이유는 모르지만 놀라운 사실을 알아내어서 좋네요!
수익률이 높아질 수도 있는 방법으로 종목 수가 꽤 차이가 많이 나는 점이 신기했습니다. 12월 6일 화요일에 금액을 투입해서 투자를 해 볼 생각인데 그 전까지
수익률이 가장 높은 방법을 생각해봐야겠습니다~
