본 전략은 강환국님의 알고투자 503번 영상을 기반으로 만들어 졌습니다.
원래 전략에서 mdd를 낮추고 sharpe ratio를 높이기 위해서 시장상황에 따라 자산배분을 다르게 가져가는 전략을 활용하였습니다.
시장 상황을 분석하기 위해서 제 나름대로 평균 모멘텀 스코어를 발전시킨 가중(?) 모멘텀 스코어를 사용해보았습니다.
예를 들어 1개월 전의 종가가 현재의 종가보다 높다는 것과 12개월 전의 종가가 현재의 종가보다 높다는 것은 같은 가치 1점을 가질 수 없습니다. 따라서 시간의 차에 따라 점수를 차등적으로 부여하여 시장의 상황을 선제적으로 파악할 수 있도록 하였습니다.
관심있으신 분들은 알고리즘을 직접 확인하셔도 좋을 것 같습니다. ^^
퀀트를 시작한지 6개월밖에 안 된 학부생이라 코드에 실수가 있을 수 있습니다. 그럴경우 알려주시면 감사드리겠습니다. :)
